חוק ממוצעים

אומר כי הממוצע של תצפיות של משתנים אקראיים בלתי תלויים בעלי התפלגות זהה סביר יותר ויותר להיות קרוב הערך הצפוי של משתנים אקראיים כמו מספר התצפיות גדל. ליתר דיוק, אם x1, x2, x3,. . . , האם משתנים אקראיים בלתי תלויים עם התפלגות הסתברות זהה, ו-e (x) הוא ערך משותף שלהם צפוי, אז עבור כל מספר דואר> 0, p {| (... X1 + x2 + + xn) / n]] - ה (x) | <e} מתכנסת ל 100% כמו n גדל. זה שווה לציין כי רצף של מדגם אמצעי x1, (x1 + x2) / 2, (x1 + x2 + x3) / 3,. . . מתכנס בהסתברות דואר (x).